[기술적 분석] 지표/전략 : MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD(이동 평균 수렴 확산, Moving Average Convergence Divergence)은 이동평균을 이용한 지표와 매매 전략 중 골든 크로스, 데드 크로스(Golden Cross, Dead Cross) 다음으로 유명한 지표가 아닌가 싶다. 말 그대로 이동 평균선이 벌어지고 언젠가는 모이는 가격 흐름을 이용하여 매매하는 방식인데 기본적인 개념은 골든 크로스, 데드 크로스 혹은 APO(Absolute Price Oscillator)와 유사하다. 우선 단기, 장기 이동 평균선 두 개를 이용해 이 차이를 MACD라고 한다. 여기까지는 APO와 다를 바가 없는데, MACD를 이동 평균하여 시그널(Signal)이라는 선을 하나 더 만든다. 이로서 오실레이터가 되며, MACD와 시그널의 차이를 히스토그..

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• · 2024. 5. 17.
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[기술적 분석] 지표/전략 : APO(Absolute Price Oscillator)

APO(Absolute Price Oscillator)는 단기, 장기 두개의 이동 평균선을 그려놓고 이동평균간의 가격차이를 측정하는 보조지표이다. 보통 EMA(지수 이동 평균, Exponential Moving Average) 두 개를 각각 10, 20 또는 12, 26의 구간을 그려 두 이동 평균간의 가격 차이를 이용하여 시장이나 종목의 추세, 그리고 모멘텀의 강도를 측정한다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 상단에 위치해있을 경우는 양수를 나타내며 이는 상향 추세, 반대의 경우는 약세장으로 본다. 그리고 이동 평균선 간의 가격 차이가 클 수록 추세가 강하다고 본다.   매매 전략은 두 이동 평균이 교차하는 지점을 매매 시점으로 보며 기본적인 골든 크로스, 데드 크로스(Golden Cross, D..

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• · 2024. 5. 16.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)

유명한 보조지표 중 하나인 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 이를 활용한 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)와 구별하기 위해 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)라는 이름으로 더 자주 불린다. 스토캐스틱은 윌리엄 더니건(William Dunnigun)에 의해 개발되었으며 조지 레인(George Lane)이 이를 널리 확산시켰다. 가장 비슷한 지표는 앞서 소개했던 윌리엄의 %R(William's % Range)인데, 둘 다 관찰 기간 내 최저가와 최고가 사이에서 현재 가격을 표시하는 점은 같으나 스토캐스틱의 경우에는 최저가 대비 현재가, 윌리엄의 %R은 최고가 대비 현재가를 표시한다. 또한, 윌리엄의 %R은 그 자체로 사용되나 스토캐스틱의 경우에는 이동..

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• · 2024. 5. 8.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 트루 스트랭스 인덱스(TSI, True Strength Index)

트루 스트랭스 인덱스(TSI, True Strength Index)는 윌리엄 블라우(William Blau)라는 사람에 의해 만들어졌다. TSI는 과거 특정일자의 가격과 현재 가격의 차이를 모멘텀으로 잡고 이 모멘텀을 이중 지수 이동 평균하여 노이즈를 제거한다. 때문에 앞서 보았던 윌리엄의 %R, RSI에 비해 노이즈는 이미 거의 제거된 상태이며, 노이즈가 제거된 TSI를 한번 더 이동평균하여 오실레이터로 사용하기도 한다.  값의 범위는 -100에서 100까지 나올 수 있으나 실제로는 -50, 50을 넘기도 힘들며, 대부분은 값은 -25 ~ 25 사이에 위치한다. 때문에 TSI를 이용한 과매도, 과매수 지점을 -25 ~ 25로 잡고 TSI가 -25를 상향 돌파하면 매수, TSI가 25를 하향 돌파하면 매..

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• · 2024. 5. 7.
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[기술적 분석] 지표/전략 : William's %R (WILLR, William's Percent Range)

이번에 살펴보는 보조지표는 윌리엄의 %R, WILLR이다. 윌리엄의 퍼센트 범위는 상대 강도 지수(RSI, Relative Strength Index)와 유사하게 과매수, 과매도를 측정하기에 아주 좋은 모멘텀 지표이다. 이 지표는 상품 선물 트레이더였던 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 만들었으며 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)처럼 관찰 구간 내 최저가와 최고가 사이에 종가의 위치를 측정한다. 래리 윌리엄스는 0부터 100까지를 값의 구간으로 사용하였으나 요즘은 -100에서 0까지 구간을 놓고 사용하는 경우가 많다.(아마 스토캐스틱과 기준이 반대이다 보니 값의 범위도 반대로 설정한 게 아닐까 한다.) 통상 14일을 구간으로 잡고 사용하는데 0일 경우, 14일 간 최저가라고 보면..

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• · 2024. 5. 6.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 상대 강도 지수 (RSI, Relative Strength Index)

이번에 소개하는 지표는 그 유명한 상대 강도 지수 (RSI, Relative Strength Index) 되시겠다. 이 지표를 만든 사람은 존 웰스 와일더 (John Wells Wilder)는 RSI 외에도 평균 방향 지수(ADR, Average Directional Index), 파라볼릭 SAR(Parabolic Stop and Reverse), 그리고 일전에 소개했던 ATR(Average True Range) 등을 만든 기본적 지표 제작자로 유명한 사람이다. 상대 강도 지수는 우리나라보다 미국 등 서방에서 더 유명하고 많이 사용되는 지표로 승률로만 따지만 무시무시한 승률을 자랑한다.   RSI은 대표적인 모멘텀 지표이고 과매수, 과매도 구간을 측정하는데 아주 유용하게 사용된다. RSI는 종가를 전일과..

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• · 2024. 4. 30.
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