[기술적 분석] 지표/전략 : 홀트-윈터스 채널 (HWC, Holt-Winters Channels)

홀트-윈터스 채널은 변동성 지표 중 하나다. 예측 분야에서 홀트-윈터스 기법은 계절성과 추세를 반영하기 좋은 기법인데, 이를 이용한 홀트-윈터스 채널은 다른 밴드, 채널 지표들과 유사하나 파라메터들을 잘만 만져서 사용하면 추세를 반영하는 밴드를 구현할 수 있다. 혹은 월봉으로 바꾼 후, 계절성이 있는 종목들, 예를 들어, 매출이나 성장 변동은 미비하고 배당률이 좋아 날이 쌀쌀해진다 하면 오르는 배당주, 특정 계절에 매출이 확 올라가는 의류, 여행주 등에 적용해서 계절성을 반영한 가격 변동을 관찰할 때도 사용할 수 있다.    대부분의 변동성 지표들이 추세를 반영하지 못해 지속적으로 상승하는 상황에 매도 시그널을 낸다는 건데, 홀트-윈터스 채널은 기본적으로 추세를 고려한다. 이게 홀트-윈터스 채널의 가장 ..

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• · 2024. 4. 20.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 가속 밴드 (Acceleration Bands)

이번엔 변동성 지표 중 가속 밴드라고 하는 걸 살펴본다. 이름이 밴드인 만큼 앞서 소개했던 엔벨롭, 볼린저 밴드, 켈트너 채널과 모양은 유사하다. 이 중 개념적으로나 결과적으로 가장 유사한 것은 켈트너 채널(Keltner Channels). 단 가격 밴드를 형성할 때 단순 백분율이 아닌 매 봉의 고가, 저가 차이를 이용한다. 고저가 차이를 구하는 방법은 아래 수식을 참조.   특이한 점은 위아래 밴드에 각각 이동 평균을 먹여 사용한다는 것이다. 그럼 이제 가속 밴드와 캘트너 채널과의 차이를 확인해보자.   캘트너 채널보다는 좀 더 변동성을 잘 반영하는 듯하다.  가속 밴드도 이동 평균 구간을 조절하거나 밴드의 이동평균 종류를 변경하면서 최적을 찾는 경우가 많다. 기본은 이동평균 은 단순 이동 평균, 이동..

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• · 2024. 4. 13.
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[기술적 분석] 지표 : TR, ATR, NATR (True Range, Average True Range, Normalized Average True Range)

이번에는 가격 변동을 관찰하기 위한 지표들 True Range, Average True Range, Normalized Average True Range를 살펴본다. 해당 지표들은 독자적으로 사용되는 경우도 있으나 대게 다른 지표에서 쓰이는 경우가 많다. 이 3개 지표만 이용해서 만든 전략은 없으나, 이것들을 사용해서 만든 지표나 전략은 심심치 않게 찾아볼 수 있다.  TR (True Range)  트루 레인지는 당일 고가 - 당일 저가, 전일 종가 - 당일 저가, 전일 종가 - 당일 고가 중 가장 값이 큰 가격 차이이다. 상승/하락율이 아닌 실제 가격 변동폭을 뜻한다.ATR (Average True Range)  에버리지 트루 레인지는 앞서 구한 트루 레인지를 이동평균 한 값이다. 역시 구간이나 이동평..

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• · 2024. 4. 7.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 엔벨롭 (Envelope)

이번에는 엔벨롭 지표와 이를 이용한 매매전략을 다룬다. 엔벨롭은 윌프리드 르두(Wilfrid LeDoux)라는 사람이 만든 아주 간단하게 주식의 과매수, 과매도 구간을 파악할 수 있는 지표다. 이동평균을 이용해 이동평균의 대체적으로 10% 상단과 10% 하단을 표시한다. 현재 가격이 이 이동평균 구간을 기준으로 상단에 위치하면 과매수 구간, 하단에 위치하면 과매도 구간으로 판단한다.   이동평균과 이동평균의 단순 몇%로 밴드를 만들기 때문에 직관적이기는 하나 가격에 대해 후행적이다. 이 때문에 이동평균을 단순이동평균 대신 지수이동평균 등으로 대체하여 사용하거나, 이동평균 범위를 조절하거나, 밴드 범위를 10%에서 조정해서 사용하기도 한다.  매매 전략은 상단 밴드에 다다랐을 때 매도, 하단 밴드에 다다랐..

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• · 2024. 4. 7.
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python 파이썬으로 주식 차트 분석 / 기술적 지표 사용하기 : pandas-ta

2024.03.29 - [주가 예측 모델/관련 package] - python 파이썬으로 주식 차트 분석 / 기술적 지표 사용하기 : TA-Lib python 파이썬으로 주식 차트 분석 / 기술적 지표 사용하기 : TA-Lib이번엔 앞서 yfinance, finance-datareader, pykrx 에서 가져온 주식 가격 데이터에 기술적 분석 및 보조지표를 곁들일 수 있는 패키지를 소개한다. TA-Lib 이라는 패키지인데 기본은 C/C++로 만들어진 패키지antsinvest.tistory.com   지난번 TA-Lib에 이어 이번엔 pandas-ta를 설명하려고 한다. 기술적 지표를 만들어주는 패키지야 여럿이고 그중에서 왜 TA-Lib과 pandas-ta냐 하면 기능적으로는 pandas-ta가 가장 많..

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• · 2024. 3. 29.
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