[기술적 분석] 지표 : 매스 인덱스 (Mass Index)

이번엔 변동성 지표 중 매스 인덱스를 살펴 본다. 매스 인덱스는 주가는 수렴과 발산을 한다는 기본적인 믿음에서 시작한다고 보면된다. 매스 인덱스는 주가의 가격변동에 대한 지수이동평균을 이용하여 방향과 상관없은 변동성만을 측정한다. 변동성이 줄어들면 수렴이 되었다고 보고 방향성을 정해서(단, 매스 인덱스는 방향을 제시하지 않는다.) 거래 시점을 포착하는데 사용할 수 있다. 많은 지표들이 변동성을 고려하지만 방향성에 대한 값이 필요하기 때문에(거래에서 매수/매도 포지션을 취해야 하기 때문에) 변동성 그 자체에 대해서는 직관적으로 파악하기 여러운 경우가 많은데 매스 인덱스는 TR(True Range), ATR(Average True Range), NATR(Normalized Average True Range)..

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• · 2024. 4. 24.
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트레이딩뷰 TradingView 지표/전략에 얼럿 설정해서 받아보기

트레이딩 뷰로 지표와 전략을 만들고 사용해 보았다. 이번에는 이 지표와 전략에 얼러트(알람)를 걸어서 이 조건이 되면 앱으로 푸시를 받던 PC 브라우저에서 노티를 띄우던 하는 방법을 알아보겠다. 일단 차트로 들어가서 사용할 지표나 전략을 선택한다. 난 상대 강도 지수 (RSI, Relative Stength Index)를 골라 보겠다.     이제 RSI가 차트에 추가되었다. 화면 왼쪽에 시계모양 버튼가 얼러트다. 눌러보자.   누르면 현재 등록된 얼러트와 발생했던 얼러트 로그가 나온다. 등록된 게 없을 테니 얼러트 만들기를 눌러서 만들어 보겠다. " data-ke-type="html">HTML 삽입미리보기할 수 없는 소스   얼러트 만들기를 누르면 현재 차트에 추가되어 있는 지표가 조건에 뜬다. 이때 ..

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• · 2024. 4. 21.
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트레이딩뷰 TradingView로 스탁 스크리너 사용하기

앞서 트레이딩 뷰의 차팅 툴과 지표, 전략 사용하는 방법, 그리고 백테스팅을 사용해 봤는데, 트레이딩 뷰는 이 외에도 꽤나 괜찮은 스탁 스크리너를 제공한다. 스크리너는 내가 원하는 조건을 지정해서 거래할 후보군을 뽑을 때 유용한데 통상 퀀트 투자를 할 때 많이 사용된다. 스크리너는 PER, PBR 등 기본적 지표 뿐만 아니라 RSI가 낮은 (과매도 구간에 진입한), 골든 크로스가 발생한 (추세전환이 발생한), 거래량이 터지는 종목 등 기술적 지표에 대해서도 조건을 설정하고 필터링 해서 내 전략에 맞는 종목을 빠르게 골라(screening) 볼 수 있는 툴이라고 보면 된다.   스탁 스크리너를 제공하는 사이트나 서비스는 많지만 스탁 스크리너 만큼 다양한 지표와 커스터 마이징 가능한 스탁 스크리너를 제공하는..

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• · 2024. 4. 21.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 홀트-윈터스 채널 (HWC, Holt-Winters Channels)

홀트-윈터스 채널은 변동성 지표 중 하나다. 예측 분야에서 홀트-윈터스 기법은 계절성과 추세를 반영하기 좋은 기법인데, 이를 이용한 홀트-윈터스 채널은 다른 밴드, 채널 지표들과 유사하나 파라메터들을 잘만 만져서 사용하면 추세를 반영하는 밴드를 구현할 수 있다. 혹은 월봉으로 바꾼 후, 계절성이 있는 종목들, 예를 들어, 매출이나 성장 변동은 미비하고 배당률이 좋아 날이 쌀쌀해진다 하면 오르는 배당주, 특정 계절에 매출이 확 올라가는 의류, 여행주 등에 적용해서 계절성을 반영한 가격 변동을 관찰할 때도 사용할 수 있다.    대부분의 변동성 지표들이 추세를 반영하지 못해 지속적으로 상승하는 상황에 매도 시그널을 낸다는 건데, 홀트-윈터스 채널은 기본적으로 추세를 고려한다. 이게 홀트-윈터스 채널의 가장 ..

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• · 2024. 4. 20.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 가속 밴드 (Acceleration Bands)

이번엔 변동성 지표 중 가속 밴드라고 하는 걸 살펴본다. 이름이 밴드인 만큼 앞서 소개했던 엔벨롭, 볼린저 밴드, 켈트너 채널과 모양은 유사하다. 이 중 개념적으로나 결과적으로 가장 유사한 것은 켈트너 채널(Keltner Channels). 단 가격 밴드를 형성할 때 단순 백분율이 아닌 매 봉의 고가, 저가 차이를 이용한다. 고저가 차이를 구하는 방법은 아래 수식을 참조.   특이한 점은 위아래 밴드에 각각 이동 평균을 먹여 사용한다는 것이다. 그럼 이제 가속 밴드와 캘트너 채널과의 차이를 확인해보자.   캘트너 채널보다는 좀 더 변동성을 잘 반영하는 듯하다.  가속 밴드도 이동 평균 구간을 조절하거나 밴드의 이동평균 종류를 변경하면서 최적을 찾는 경우가 많다. 기본은 이동평균 은 단순 이동 평균, 이동..

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• · 2024. 4. 13.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 켈트너 채널 (Keltner Channels) / 수차 (Aberration)

켈트너 채널(KC, Keltner Channels)은 체스터 켈트너(Chester W. Keltner)라는 사람이 만든 변동성 지표이다. 켈트너는 10일 단순 이동 평균을 사용하여 거래하였으나 현재는 보통 20일 지수 이동 평균을 사용한다. 볼린저 밴드와 유사한 변동성 지표이나 상하단 밴드를 정하는 방법이 다르다. 종목의 변동성을 반영한다는 점은 같으나 표준편차 대신 ATR (Average True Range)를 사용한다. 켈트너 채널은 일반적으로 기준선에는 20일 EMA (지수이동평균, Exponential Moving Average)를 사용하고, 가격밴드를 그리는 상하단에 기준선에 10일 ATR을 두 배수 해서 사용한다. 표준편차 대신 ATR을 사용하면서 밴드 폭 변화가 어떻게 될까?   위 차트에서..

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• · 2024. 4. 10.
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