[기술적 분석] 지표/전략 : 상대 활력 지수 (RVI, RVGI, Relative Vigor Index)

이번에 소개하는 RVI는 일전의 RVI(Relative Volatility Index)와는 다른 Relative Vigor Index이다. 상대 변동성 지수와 구별하기 위해 RVGI라고 표기하기도 한다. 상대 활력 지수는 존 엘러스(John Ehlers)라는 엔지니어가 만든 지표로 고가-저가 차이에 비해 종가-시가 차이가 얼마나 되는지를 측정하는 모멘텀 지표다. 절댓값을 취하지 않으므로 방향성을 띄는데, 이 값을 대칭 가중 이동 평균 (SWMA, Symmetric Weighted Moving Average) 하여 오실레이터로 사용한다.   다른 오실레이터 지표들처럼 RVI가 SWMA를 상승 돌파하면 매수, RVI가 SWMA를 하락 돌파하면 매도 포지션을 취하는 게 기본적인 전략이며, 여기에 구간 밴드를 ..

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• · 2024. 5. 5.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 상대 강도 Xtra (RSX, Relative Strength Xtra)

RSX는 RSI Xtra, RSI Smoothed, RSQI(Relative Strength Quality Index) 등 다양한 이름으로 부르기도 하는데, 뭐라고 부르든 공히 상대 강도 지수(RSI, Relative Strength Index)의 노이즈를 제거한 것을 말하는 것이다. RSI는 노이즈가 심해 여기에 이동평균을 적용하여 이것으로 거래를 했는데 이것과 개념은 비슷하다고 보면 된다.    RSX는 일전에 이동 평균 종류를 소개할 때 나왔던 JMA(Jurik Moving Average)를 만든 Jurik Research라는 곳에서 RSI에 평활화를 적용하여 만든 것으로 그들이 말하는 장점은 노이즈 제거, 평활화 과정에서 래깅 제거이다. 실제로 적용된 모습을 보면 RSI와 비교하여 노이즈가 없으며..

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• · 2024. 5. 4.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 상대 변동성 지수 (RVI, Relative Volatility Index)

상대 강도 지수 (RSI, Relative Strength Index)와 이름이 비슷한 상대 변동성 지수(RVI, Relative Volatility Index)는 RSI와 유사하나 약간 차이가 있다. RSI는 가격을 비교하여 상승은 상승끼리, 하락은 하락끼리 모아 RMA로 평탄화한 값을 이용한다. RVI는 RMA를 이용한 평탄화 과정 대신에 표준편차를 이용하여 상승분의 표준편차, 하락분의 표준편차를 구하고 상승분의 값은 상승분 + 하락분의 값으로 나누어 RVI값을 구한다. 역시 여기에 이동평균을 더해 보이는 모습(형태)은 RSI와 비슷하게 나오게 된다.   이 지표는 이름처럼 RSI를 참고하여 도널드 도시(Donald Dorsey)에 의해 만들어졌고, 최초로 발표했을 시점인 1993년에는 종가만 사용하..

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• · 2024. 5. 4.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 상대 강도 지수 (RSI, Relative Strength Index)

이번에 소개하는 지표는 그 유명한 상대 강도 지수 (RSI, Relative Strength Index) 되시겠다. 이 지표를 만든 사람은 존 웰스 와일더 (John Wells Wilder)는 RSI 외에도 평균 방향 지수(ADR, Average Directional Index), 파라볼릭 SAR(Parabolic Stop and Reverse), 그리고 일전에 소개했던 ATR(Average True Range) 등을 만든 기본적 지표 제작자로 유명한 사람이다. 상대 강도 지수는 우리나라보다 미국 등 서방에서 더 유명하고 많이 사용되는 지표로 승률로만 따지만 무시무시한 승률을 자랑한다.   RSI은 대표적인 모멘텀 지표이고 과매수, 과매도 구간을 측정하는데 아주 유용하게 사용된다. RSI는 종가를 전일과..

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• · 2024. 4. 30.
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[기술적 분석] 지표 : 모멘텀 (Momentum)

모멘텀은 지표 이름대로 모멘텀을 측정하는 지표이다. 거창한 이름과는 달리 구하는 방법은 아주 단순하다. 보통 10일 이전 가격과 현재 가격을 비교하는 건데, 기본적으로 가격변화율도 아니고 가격을 비교하는 지표다. 따라서 이걸 좀 풀어서 이야기해 보면 10일 이전 종가와 오늘 종가의 가격 차이라는 말이다. 이렇기 때문에 가격 단위가 높은 종목은 가격 단위가 낮은 종목에 비해 모멘텀 지표가 상대적으로 크게 혹은 상대적으로 작게 나타나게 된다. 이런 모멘텀 지표의 문제 때문에 현재 가격과의 비율로 치환하여 보거나 하는 식으로 사용하기도 한다.   모멘텀 지표는 종목의 소위 말하는 모멘텀, 즉 특정 방향으로 움직이는 힘을 보는 데 사용하며 특정일 이전 값과 현재 가격을 비교하기 때문에 지속적인 방향성을 보이는지..

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• · 2024. 4. 30.
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[기술적 분석] 지표 : ROC (Rate of Change)

ROC는 Rage of Change, 가격 변화율을 표현하는 지표다. 앞서 소개했던 경향(Bias)와의 차이라면 이동 평균 기준이 아닌 단순히 가격을 기준으로 변화율을 표시한다는 것이 차이점이다. bias와 마찬가지로 추세와 모멘텀을 파악하는 지표로 분류되는데, 0보다 크면 상승 추세 혹은 과매수, 0보다 작으면 하락 추세 혹은 과매도 상태로 본다. bias보다 단순하며 독자적으로 매수, 매도를 판단하기보단 다른 지표와 엮어서 사용되는 지표이다.     마지막으로 트레이딩 뷰 파인 스크립트 소스와 pandas-ta 소스를 공유하며 마친다. ROC(Rate of Change) 트레이딩 뷰 파인 스크립트 지표 소스//@version=5indicator(title="Rate Of Change", shortti..

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• · 2024. 4. 29.
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