[기술적 분석] 지표 : ROC (Rate of Change)

ROC는 Rage of Change, 가격 변화율을 표현하는 지표다. 앞서 소개했던 경향(Bias)와의 차이라면 이동 평균 기준이 아닌 단순히 가격을 기준으로 변화율을 표시한다는 것이 차이점이다. bias와 마찬가지로 추세와 모멘텀을 파악하는 지표로 분류되는데, 0보다 크면 상승 추세 혹은 과매수, 0보다 작으면 하락 추세 혹은 과매도 상태로 본다. bias보다 단순하며 독자적으로 매수, 매도를 판단하기보단 다른 지표와 엮어서 사용되는 지표이다.     마지막으로 트레이딩 뷰 파인 스크립트 소스와 pandas-ta 소스를 공유하며 마친다. ROC(Rate of Change) 트레이딩 뷰 파인 스크립트 지표 소스//@version=5indicator(title="Rate Of Change", shortti..

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• · 2024. 4. 29.
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[기술적 분석] 지표 : 궤양 지수 (UI, Ulcer Index)

궤양 지수, 얼서 지수라고 하는 이 지표는 본디 포트폴리오 리스크를 평가하는 데 사용하는 지표이다. 이를 주식이나 개별 종목에 접목시킨 게 오늘 소개하는 얼서 지수이다. 얼서 지수는 피터 마틴(Peter Martin)이 만든 지수로 이름이 Ulcer(궤양)인 이유는 스트레스 때문에 위궤양을 유발하는 하방 리스크를 측정하는 지표이기 때문. 이와 세트로 얼서 지수로 측정한 리스크를 헷징 하는 성과를 측정하는 UPI(Ulcer Performance Index)라는 것도 있다.   궤양 지수는 관찰 기간 내 최고 종가를 기준으로 그 차이를 수집한다. 소위 되돌림이라고 하는 값, 혹은 Max Drawdown을 측정하여 그 값을 가지고 하방 리스크를 점친다. 단, 이 지표는 본디 포트폴리오 리스크 측정 지표이다 보..

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• · 2024. 4. 28.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 엘더의 시장 온도계 (Elder's Market Thermometer)

이 지표는 그 유명한 알렉산더 엘더가 만든 엘더의 온도계, 혹은 시장 온도계. 알렉산더 엘더는 '나의 트레이딩룸으로 오라', '심리투자 법칙', '언제 매도할 것인가' 등의 책으로 유명한 트레이더다. 이 양반이 만든 각 종목의 과열 정도를 측정할 수 있는 변동성에 기반한 지표가 바로 엘더의 온도계다. 시장에 흔히 알려진 탐욕 공포 지수처럼 각 종목의 온도를 재는 용도의 지표라고 생각하면 된다.   엘더의 온도계는 당일 고가와 전일 고가의 가격차, 당일 저가와 전일 고가의 가격차 중 큰 값을 절댓값으로 취한다. 즉 고가의 가격 변동폭, 저가의 가격 변동폭을 가지고 변동성을 측정한다는 이야기다. 여기서 고가의 가격 변동폭을 취했을 경우와 저가의 가격 변동폭을 취했을 경우 각각 빨간색과 파란색을 칠하기도 한다..

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• · 2024. 4. 26.
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[기술적 분석] 지표 : 매스 인덱스 (Mass Index)

이번엔 변동성 지표 중 매스 인덱스를 살펴 본다. 매스 인덱스는 주가는 수렴과 발산을 한다는 기본적인 믿음에서 시작한다고 보면된다. 매스 인덱스는 주가의 가격변동에 대한 지수이동평균을 이용하여 방향과 상관없은 변동성만을 측정한다. 변동성이 줄어들면 수렴이 되었다고 보고 방향성을 정해서(단, 매스 인덱스는 방향을 제시하지 않는다.) 거래 시점을 포착하는데 사용할 수 있다. 많은 지표들이 변동성을 고려하지만 방향성에 대한 값이 필요하기 때문에(거래에서 매수/매도 포지션을 취해야 하기 때문에) 변동성 그 자체에 대해서는 직관적으로 파악하기 여러운 경우가 많은데 매스 인덱스는 TR(True Range), ATR(Average True Range), NATR(Normalized Average True Range)..

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• · 2024. 4. 24.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 홀트-윈터스 채널 (HWC, Holt-Winters Channels)

홀트-윈터스 채널은 변동성 지표 중 하나다. 예측 분야에서 홀트-윈터스 기법은 계절성과 추세를 반영하기 좋은 기법인데, 이를 이용한 홀트-윈터스 채널은 다른 밴드, 채널 지표들과 유사하나 파라메터들을 잘만 만져서 사용하면 추세를 반영하는 밴드를 구현할 수 있다. 혹은 월봉으로 바꾼 후, 계절성이 있는 종목들, 예를 들어, 매출이나 성장 변동은 미비하고 배당률이 좋아 날이 쌀쌀해진다 하면 오르는 배당주, 특정 계절에 매출이 확 올라가는 의류, 여행주 등에 적용해서 계절성을 반영한 가격 변동을 관찰할 때도 사용할 수 있다.    대부분의 변동성 지표들이 추세를 반영하지 못해 지속적으로 상승하는 상황에 매도 시그널을 낸다는 건데, 홀트-윈터스 채널은 기본적으로 추세를 고려한다. 이게 홀트-윈터스 채널의 가장 ..

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• · 2024. 4. 20.
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[기술적 분석] 지표/전략 : 가속 밴드 (Acceleration Bands)

이번엔 변동성 지표 중 가속 밴드라고 하는 걸 살펴본다. 이름이 밴드인 만큼 앞서 소개했던 엔벨롭, 볼린저 밴드, 켈트너 채널과 모양은 유사하다. 이 중 개념적으로나 결과적으로 가장 유사한 것은 켈트너 채널(Keltner Channels). 단 가격 밴드를 형성할 때 단순 백분율이 아닌 매 봉의 고가, 저가 차이를 이용한다. 고저가 차이를 구하는 방법은 아래 수식을 참조.   특이한 점은 위아래 밴드에 각각 이동 평균을 먹여 사용한다는 것이다. 그럼 이제 가속 밴드와 캘트너 채널과의 차이를 확인해보자.   캘트너 채널보다는 좀 더 변동성을 잘 반영하는 듯하다.  가속 밴드도 이동 평균 구간을 조절하거나 밴드의 이동평균 종류를 변경하면서 최적을 찾는 경우가 많다. 기본은 이동평균 은 단순 이동 평균, 이동..

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• · 2024. 4. 13.
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