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모멘텀은 지표 이름대로 모멘텀을 측정하는 지표이다. 거창한 이름과는 달리 구하는 방법은 아주 단순하다. 보통 10일 이전 가격과 현재 가격을 비교하는 건데, 기본적으로 가격변화율도 아니고 가격을 비교하는 지표다. 따라서 이걸 좀 풀어서 이야기해 보면 10일 이전 종가와 오늘 종가의 가격 차이라는 말이다. 이렇기 때문에 가격 단위가 높은 종목은 가격 단위가 낮은 종목에 비해 모멘텀 지표가 상대적으로 크게 혹은 상대적으로 작게 나타나게 된다. 이런 모멘텀 지표의 문제 때문에 현재 가격과의 비율로 치환하여 보거나 하는 식으로 사용하기도 한다. 모멘텀 지표는 종목의 소위 말하는 모멘텀, 즉 특정 방향으로 움직이는 힘을 보는 데 사용하며 특정일 이전 값과 현재 가격을 비교하기 때문에 지속적인 방향성을 보이는지..
ROC는 Rage of Change, 가격 변화율을 표현하는 지표다. 앞서 소개했던 경향(Bias)와의 차이라면 이동 평균 기준이 아닌 단순히 가격을 기준으로 변화율을 표시한다는 것이 차이점이다. bias와 마찬가지로 추세와 모멘텀을 파악하는 지표로 분류되는데, 0보다 크면 상승 추세 혹은 과매수, 0보다 작으면 하락 추세 혹은 과매도 상태로 본다. bias보다 단순하며 독자적으로 매수, 매도를 판단하기보단 다른 지표와 엮어서 사용되는 지표이다. 마지막으로 트레이딩 뷰 파인 스크립트 소스와 pandas-ta 소스를 공유하며 마친다. ROC(Rate of Change) 트레이딩 뷰 파인 스크립트 지표 소스//@version=5indicator(title="Rate Of Change", shortti..
이번엔 변동성 지표 중 매스 인덱스를 살펴 본다. 매스 인덱스는 주가는 수렴과 발산을 한다는 기본적인 믿음에서 시작한다고 보면된다. 매스 인덱스는 주가의 가격변동에 대한 지수이동평균을 이용하여 방향과 상관없은 변동성만을 측정한다. 변동성이 줄어들면 수렴이 되었다고 보고 방향성을 정해서(단, 매스 인덱스는 방향을 제시하지 않는다.) 거래 시점을 포착하는데 사용할 수 있다. 많은 지표들이 변동성을 고려하지만 방향성에 대한 값이 필요하기 때문에(거래에서 매수/매도 포지션을 취해야 하기 때문에) 변동성 그 자체에 대해서는 직관적으로 파악하기 여러운 경우가 많은데 매스 인덱스는 TR(True Range), ATR(Average True Range), NATR(Normalized Average True Range)..
이번엔 변동성 지표 중 가속 밴드라고 하는 걸 살펴본다. 이름이 밴드인 만큼 앞서 소개했던 엔벨롭, 볼린저 밴드, 켈트너 채널과 모양은 유사하다. 이 중 개념적으로나 결과적으로 가장 유사한 것은 켈트너 채널(Keltner Channels). 단 가격 밴드를 형성할 때 단순 백분율이 아닌 매 봉의 고가, 저가 차이를 이용한다. 고저가 차이를 구하는 방법은 아래 수식을 참조. 특이한 점은 위아래 밴드에 각각 이동 평균을 먹여 사용한다는 것이다. 그럼 이제 가속 밴드와 캘트너 채널과의 차이를 확인해보자. 캘트너 채널보다는 좀 더 변동성을 잘 반영하는 듯하다. 가속 밴드도 이동 평균 구간을 조절하거나 밴드의 이동평균 종류를 변경하면서 최적을 찾는 경우가 많다. 기본은 이동평균 은 단순 이동 평균, 이동..
켈트너 채널(KC, Keltner Channels)은 체스터 켈트너(Chester W. Keltner)라는 사람이 만든 변동성 지표이다. 켈트너는 10일 단순 이동 평균을 사용하여 거래하였으나 현재는 보통 20일 지수 이동 평균을 사용한다. 볼린저 밴드와 유사한 변동성 지표이나 상하단 밴드를 정하는 방법이 다르다. 종목의 변동성을 반영한다는 점은 같으나 표준편차 대신 ATR (Average True Range)를 사용한다. 켈트너 채널은 일반적으로 기준선에는 20일 EMA (지수이동평균, Exponential Moving Average)를 사용하고, 가격밴드를 그리는 상하단에 기준선에 10일 ATR을 두 배수 해서 사용한다. 표준편차 대신 ATR을 사용하면서 밴드 폭 변화가 어떻게 될까? 위 차트에서..
이번에는 가격 변동을 관찰하기 위한 지표들 True Range, Average True Range, Normalized Average True Range를 살펴본다. 해당 지표들은 독자적으로 사용되는 경우도 있으나 대게 다른 지표에서 쓰이는 경우가 많다. 이 3개 지표만 이용해서 만든 전략은 없으나, 이것들을 사용해서 만든 지표나 전략은 심심치 않게 찾아볼 수 있다. TR (True Range) 트루 레인지는 당일 고가 - 당일 저가, 전일 종가 - 당일 저가, 전일 종가 - 당일 고가 중 가장 값이 큰 가격 차이이다. 상승/하락율이 아닌 실제 가격 변동폭을 뜻한다.ATR (Average True Range) 에버리지 트루 레인지는 앞서 구한 트루 레인지를 이동평균 한 값이다. 역시 구간이나 이동평..