[기술적 분석] 지표/전략 : 엔벨롭 (Envelope)

이번에는 엔벨롭 지표와 이를 이용한 매매전략을 다룬다. 엔벨롭은 윌프리드 르두(Wilfrid LeDoux)라는 사람이 만든 아주 간단하게 주식의 과매수, 과매도 구간을 파악할 수 있는 지표다. 이동평균을 이용해 이동평균의 대체적으로 10% 상단과 10% 하단을 표시한다. 현재 가격이 이 이동평균 구간을 기준으로 상단에 위치하면 과매수 구간, 하단에 위치하면 과매도 구간으로 판단한다.   이동평균과 이동평균의 단순 몇%로 밴드를 만들기 때문에 직관적이기는 하나 가격에 대해 후행적이다. 이 때문에 이동평균을 단순이동평균 대신 지수이동평균 등으로 대체하여 사용하거나, 이동평균 범위를 조절하거나, 밴드 범위를 10%에서 조정해서 사용하기도 한다.  매매 전략은 상단 밴드에 다다랐을 때 매도, 하단 밴드에 다다랐..

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• · 2024. 4. 7.
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python 파이썬으로 주식 매매 전략 만들고 백테스팅하기 : backtesting.py

이번엔 파이썬을 이용해 매매 전략을 만들고 백테스팅하기 위한 패키지를 소개한다. 아마 백테스팅으로 가장 유명한 건 zipline이 아닐까 하는데, zipline을 만든 Quantopian이 망하면서 업데이트가 안된지 꽤 되어 현재 사용하기에는 좀 무리가 있다. zipline이나 backtesting.py 외에도 백테스팅 툴은 꽤 많으나 그중에 쓰기 간단하고 앵간한 기능은 다 지원하고 이후 성과분석 시트까지 제공하는 패키지 중에는 backtesting.py가 가장 괜찮지 않나 한다.https://github.com/kernc/backtesting.py GitHub - kernc/backtesting.py: :mag_right: :snake: Backtest trading strategies in Pytho..

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• · 2024. 4. 7.
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TradingView 트레이딩뷰로 매매 전략 만들고 백테스팅 하기 : 볼린저 밴드 단점 보완

이전 포스팅에서는 기본 제공 보조지표, 커뮤니티 보조지표를 살펴보고 파인 스크립트로 지표를 만들어서 추가해 봤는데, 이번에는 비슷한 방법으로 나만의 매매 전략을 만들고 이걸로 백테스팅해서 성과평가까지 해보려고 한다. 트레이딩뷰의 장점인 파인 스크립트와 이를 이용해 커뮤니티에 발행된 지표/전략을 이용하면 쉽게 매매 전략을 만들 수 있고, 강력한 백테스팅 툴과 보고서를 제공한다.   우선 지표 추가 시와 동일하게 기본 제공되는 전략을 한번 가져와보겠다. 화면 상단 '지표' 버튼을 누르고 나오는 팝업 좌측의 '테크니컬즈'를 누른다. 이러면 트레이딩뷰에서 제공하는 지표와 전략들이 나온다. 여기서 '전략' 탭을 선택해 보자. 트레이딩 뷰에서 제공하는 전략들을 시장에 널리 알려진 일반적인 전략들이다. 이 중에서 '..

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• · 2024. 3. 30.
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