[기술적 분석] 지표/전략 : Woodies CCI (Commodity Channel Index)

2024.06.06 - [주가 분석/기술적 분석] - [기술적 분석] 지표/전략 : CCI (Commodity Channel Index) [기술적 분석] 지표/전략 : CCI (Commodity Channel Index)제법 유명한 지표인 상품 채널 지수, CCI(Commodity Channel Index)는 도널드 램버트(Donald Lambert)에 의해 개발된 상품 가격을 관찰하기 위한 지표다. 현재는 선물 뿐만이 아니라 주식 현물, 가상 화폐나antsinvest.tistory.com   Woodies CCI(Woodies Commodity Channel Index)는 앞서 도널드 램버트(Donald Lambert)의 CCI를 캔 우즈(Ken Woods)가 개량한 지표다. 기존 CCI에 좀더 빠른 ..

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• · 2024. 6. 9.
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[기술적 분석] 지표/전략 : CCI (Commodity Channel Index)

제법 유명한 지표인 상품 채널 지수, CCI(Commodity Channel Index)는 도널드 램버트(Donald Lambert)에 의해 개발된 상품 가격을 관찰하기 위한 지표다. 현재는 선물 뿐만이 아니라 주식 현물, 가상 화폐나 코인 등 여러 투자 자산에 적용되고 활용되고 있다. 개념은 앞서 소개했던 PGO(Pretty Good Oscillator)와 유사하다. 종가와 이동평균의 차이를 평균 편차에 0.015를 곱한 값으로 나눠준다. PGO의 경우에는 분모에 ATR을 사용했으나 CCI에서는 평균 편차를 사용하는 것이 차이점이다. CCI에서 평균 편차는 통상 가격(Typical Price)의 평균, 즉 고가, 저가, 종가의 평균을 사용하여 통상가격의 평균과 현재 통상가격의 위치와 비교한 절대 편차를..

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• · 2024. 6. 6.
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[기술적 분석] 지표/전략 : PGO (Pretty Good Oscillator)

이번에 살펴볼 지표는 마크 존슨(Mark Johnson)이라는 사람이 만든 PGO(Pretty Good Oscillator), 제법 좋은 오실레이터이다. PGO는 종가와 단순 이동 평균(SMA, Simple Moving Average)의 차이를 ATR(Average True Range)의 지수 이동 평균(EMA, Exponential Moving Average)으로 나눈 값을 표현하는 지표다. 즉 이동 평균과 현재 가격의 괴리를 측정하는 지표로 이 괴리를 최근 변동성, 즉 ATR로 나눠 주가 변동성을 반영한 현재 가격의 위치를 표현하도록 설계되었다. 2024.04.07 - [주가 분석/기술적 분석] - [기술적 분석] 지표 : TR, ATR, NATR (True Range, Average True Ran..

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• · 2024. 6. 5.
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[기술적 분석] 지표/전략 : CTI (Correlation Trend Indicator)

CTI(Correlation Trend Indicator)는 앞서 상대 활력 지수(RVI, Relative Vigor Index)에서도 소개했던 존 엘러스(John Ehlers)가 만든 지표로 가격 변화의 상관계수(Correlation)를 표현하는 지표이다. 상관계수를 이용하니 지속적으로 상승하며 그 폭이 일정할 경우 1, 지속적으로 하락하며 그 폭이 일정할 경우 -1이 나온다. 이는 가격변화의 추세를 측정하기에 상당한 인사이트를 제공할 수 있는 좋은 지표이며 앞서 소개했던 CFO(Chande Forecast Oscillator)와 유사하게 선형 회귀(Linear Regression)를 사용한다는 공통점이 있다.  지금까지 소개했던 다른 지표들과 비교했을 때 가장 현대에 만들어진, 무려 2020년대에 개..

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• · 2024. 6. 4.
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[기술적 분석] 지표/전략 : CFO (Chande Forecast Oscillator)

CFO(Chande Forecast Oscillator)는 앞서 CMO(Chande Momentum Oscillator)처럼 투샤르 샹드(Tushar Chande)에 의해 개발된 지표이다. CFO에서 F는 Forecast(예측)이며 이 지표에서는 선형 회귀(Linear Regression)를 의미한다. 선형 회귀를 사용하게 되면 관찰 기간 내에 가격 흐름을 가장 잘 설명하는, 관찰 기간 내의 가격들과의 오차가 가장 적은 단 하나의 직선을 그리게 되는데, 간단히 이야기하면 추세선이라고 이해하면 된다. 이 추세선에 따라 다음 가격이 찍힐 것이라고 예측(Forecast)하는 것을 의미하며 CFO는 이 추세선과 현재 가격의 차이를 표시한다.    CFO는 선형 회귀를 이용하기 때문에 장기간에 걸쳐 점진적으로 상..

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• · 2024. 6. 1.
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[기술적 분석] 지표/전략 : CMO (Chande Momentum Oscillator)

CMO (Chande Momentum Oscillator)는 이름에서 알 수 있듯이 투샤르 샹드(Tushar Chande)에 의해 개발된 지표이다. 투샤르 샹드는 아룬 오실레이터(Aroon Oscillator), QStick, Chande Kroll Stop 등 다양한 지표를 개발한 연구자이다. CMO는 관찰 기간 내의 상승분의 합과 하락분의 합을 구하고 상승분의 합과 하락분의 합의 차이를 이 둘의 합으로 나눈 값이다. 즉, 기간 내의 순수하게 상승한 값을 기간 내 주가 움직임의 총합으로 나눈 값이다. 이는 투샤르 샹드의 표현에 따르면 순수 모멘텀(Pure Momentum)이라는 것을 포착하기 위해 만들어진 지표이며, 상대 강도 지수(RSI, Relative Strength Index)와 비슷한 접근인데..

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• · 2024. 5. 29.
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[기술적 분석] 지표/전략 : TRIX

TRIX는 잭 허튼(Jack K. Hutson)이 만든 지표로 가격 변화율을 삼중 지수 이동 평균(TEMA, Triple Exponential Moving Average)하여 백분율로 보여주는 지표다. TRIX는 가격 변화율을 세 번이나 지수 이동 평균하기 때문에 노이즈를 굉장히 많이 제거하여 표현하는 것에 장점이 있으며 지수 이동 평균이다 보니 후행하는 현상이 많이 제거되었다. 반대로 여러 번의 지수 이동 평균 과정을 통해 노이즈를 제거하는 만큼 가격 변동을 표현하지는 못하는 단점이 공존한다.   삼중 지수 이동 평균하여 구한 TRIX를 한번 더 지수 이동 평균하여 시그널 라인을 하나 더 그려 오실레이터로 활용한다. 보통 MACD와 비슷하게 시그널을 줄 수 있다고 알려져 있긴 한데, 실제로 적용해 보면..

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• · 2024. 5. 28.
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[기술적 분석] 지표/전략 : BOP (Balance of Power)

앞서 소개했던 심리선 (Psychological Line)과 비슷하게 매수강도와 매도강도를 측정하는 지표 중 하나인 BOP (Balance of Power)를 소개한다. BOP는 이고르 레브신(Igor Levshin)이 2001년에 만든 비교적 역사가 오래되지 않은 지표이다. BOP는 종가와 시가의 차이를 고가와 저가의 차이로 나눠 표현하는 지표이다. 캔들 차트의 몸통을 캔들차트의 꼬리까지 포함하여 나눈 개념. 종가와 시가는 당연히 시가와 고가 사이에 있게 되므로 자연스레 -1과 1 사이의 값으로 표현된다. BOP가 양수일 때는 구매자의 힘(Power)이 더 강하다고 판단하며(Bull), BOP가 음수일 경우에는 판매자의 힘이 더 강하다고 판단한다(Bear). 개념적으로는 꼬리가 없이 봉이 꽉 차서 한 ..

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• · 2024. 5. 27.
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[기술적 분석] 지표 : 심리선 (PSY, PSL, Psychological Line)

이번에는 과열, 과냉각 상태를 파악하는 데 사용되는 모멘텀 지표인 심리선(PSL, PSY, Psychological Line)에 대해 알아본다. 심리선은 아주 간단하게 계산되는데, 관찰 기간 내의 상승일의 비율을 백분율로 표시한다. 상승 분이나 저점 대비 현재 가격을 표시하는 게 아니고 상승여부에 따라 1씩 카운트를 하는 방식이라 관찰기간이 직전 10일이라고 했을 때 이중 7일이 상승하면 70으로 표시하는 방식이다. 지표는 아주 단순하지만 간단하게 종목의 추세와 모멘텀을 파악하는 데 사용할 수 있다. 단, 심리선의 값은 앞서 말했다시피 상승률은 반영하지 않으므로 관찰 기간 내내 소폭 상승한 종목과 하락한 적은 있으나 상승폭이 훨씬 큰 종목을 비교할 경우, 전자의 경우 더 큰 값을 보여주기 때문에 독자적으..

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• · 2024. 5. 26.
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[기술적 분석] 지표/전략 : SMI 에르고딕 (SMI Ergodic Indicator/Oscillator)

SMI 에르고딕 (SMI Ergodic)는 SMI (Stochastics Momentum Index, 스토캐스틱 모멘텀 지수)와 TSI (rue Strength Index, 트루 스트랭스 인덱스)가 결합된 지표이다. 스토캐스틱을 계산할 때 종가를 사용하지 않고 TSI를 넣어 SMI 지표를 만드는 방식이다. SMI 에르고딕은 TSI를 만든 윌리엄 블라우(William Blau)라는 사람이 본인이 만든 TSI에 스토캐스틱을 결합하여 만든 지표다. 2024.05.05 - [주가 분석/기술적 분석] - [기술적 분석] 지표/전략 : 트루 스트랭스 인덱스(TSI, True Strength Index) [기술적 분석] 지표/전략 : 트루 스트랭스 인덱스(TSI, True Strength Index)트루 스트랭스 인..

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• · 2024. 5. 25.
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